MetaTrader 5 - Indicatori Fractal Adaptive Moving Average (Frama) - indicatore MetaTrader 5 Fractal Adaptive media mobile indicatore tecnico (FRAMA) è stato sviluppato da John Ehlers. Questo indicatore è costruito in base all'algoritmo della media mobile esponenziale. in cui il fattore di attenuazione è calcolato in base alla dimensione frattale attuale della serie prezzo. Il vantaggio del FRAMA è la possibilità di seguire i movimenti di tendenza forti e di rallentare sufficientemente basso nei momenti di consolidamento dei prezzi. Tutti i tipi di analisi utilizzati per medie mobili possono essere applicati a questo indicatore. Adaptive Frattale media mobile indicatore FRAMA (i) A (i) Prezzo (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) - il valore corrente di Frama Prezzo (i) - corrente FRAMA prezzo (i -1) - valore precedente di Frama A (i) - il fattore corrente di livellamento esponenziale. fattore di livellamento esponenziale viene calcolato secondo la seguente formula: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) - corrente dimensione frattale EXP () - funzione matematica di esponente. dimensione frattale di una linea retta è uguale a uno. Si vede dalla formula che se D 1, allora A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Pertanto se i cambiamenti dei prezzi in linee rette, livellamento esponenziale non viene utilizzato, perché in tal caso la formula assomiglia a questo: FRAMA (i) 1 Prezzo (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Prezzo (i) Ie l'indicatore segue esattamente il prezzo. La dimensione frattale di un aereo è uguale a due. Dalla formula si ottiene che se D 2, allora il fattore di livellamento A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tale piccolo valore del fattore di livellamento esponenziale si ottiene nei momenti in cui prezzo rende un forte movimento a dente di sega. Tale forte rallentamento corrisponde a circa 200-periodo media mobile semplice. Formula di dimensione frattale: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Si è calcolato sulla base della formula aggiuntiva: N (lunghezza, i) (HighestPrice (i) - LowestPrice (i)) Lunghezza HighestPrice (i) - corrente valore massimo per periodi intera LowestPrice (i) - corrente valore minimo per periodi intera valori N1, N2 e N3 sono rispettivamente pari a: N1 (i) N (lunghezza, i) N2 (i) N (intera, I Lunghezza) N3 (i) N (2 Lunghezza, i), sviluppato da John Ehlers, il MESA Adaptive media mobile è un indicatore tecnico trend-following, che, secondo il suo creatore, si adatta al movimento dei prezzi in base alla variazione del tasso della fase come misurata dalla trasformata di Hilbert discriminatore. Questo metodo di adattamento dispone di un veloce e una media mobile lenta in modo che la media mobile composito risponde rapidamente ai cambiamenti dei prezzi e contiene il valore medio fino alla prossima bar8217s stretti. Ehlers afferma che, poiché il fallback average8217s è lento, è possibile creare sistemi di trading con i commerci quasi whipsaw-free. Qui sotto potete vedere l'indicatore tracciato in una piattaforma di trading. fonte Grafico: VT Trader Fondamentalmente l'indicatore appare come due medie mobili, ma invece di curva intorno l'azione dei prezzi, il MESA Adaptive MA si muove in maniera scala come i cricchetti di prezzo. Produce due uscite, mamma e FAMA. FAMA (seguito Adaptive Moving Average) è il risultato di MAMA essere applicata alla prima linea MAMA. La FAMA è sincronizzato nel tempo con la mamma, ma il suo movimento verticale viene fornito con un certo ritardo. Così, la croce due don8217t a meno che un cambiamento importante nella direzione del mercato si verifica, risultando in un sistema di crossover media mobile che è praticamente privo di traffici whipsaw, secondo Ehlers. La media mobile MESA Adaptive viene utilizzato in sostituzione di medie mobili tradizionali. Come tale, la mamma e FAMA possono essere scambiati come le medie mobili ordinari. In primo luogo, esse agiscono come forti aree di supporto e resistenza e il prezzo tenderanno a rimbalzo da loro su contatto. Questo rende pullback alla mamma e idonee aree di ingresso con tendenza FAMA. In secondo luogo, crossover tra la mamma e FAMA, simile ad una croce d'oro o di morte, sono anche ampiamente negoziate. Quando il MAMA attraversa la FAMA dal basso e bordi superiori, questo significa che il mercato probabilmente continuerà a spostarsi verso l'alto, generando un segnale di acquisto. Al contrario, quando il MAMA attraversa il FAMA dall'alto e bordo inferiore, esso implica il mercato è bordatura inferiore e molto probabilmente continuerà a farlo, generando così un segnale di entrata breve. La MESA Adaptive media mobile, proprio come medie mobili tradizionali, può essere utilizzato come un indicatore di stand-alone, ma anche in combinazione con altri indicatori, che sono tipicamente combinati con la SMA ed EMAS al fine di migliorare il vostro processo decisionale. Fondata nel 2013, binario Tribune mira a fornire ai suoi lettori una copertura accurata e reale notizie finanziarie. Il nostro sito si concentra sui principali segmenti dei mercati finanziari azioni, valute e materie prime, e interattivo spiegazione approfondita di eventi economici chiave e degli indicatori. Financial Risk Disclosure BinaryTribune non potrà essere ritenuto responsabile per la perdita di denaro o di eventuali danni causati dal fare affidamento sulle informazioni contenute in questo sito. Forex trading, scorte e materie prime sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Prima di decidere di commercio in valuta estera si deve considerare attentamente i vostri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Policy Cookie Questo sito web utilizza i cookie per offrire la migliore esperienza e di conoscere meglio. Visitando il nostro sito web con il set browser per consentire i cookie, voi acconsentite al nostro uso di cookie, come descritto nella nostra Privacy Policy. copiare Copyright 2017 mdash binario Tribune. Tutti i diritti ReservedSupport Consiglio Re: La MESA Adaptive Moving Average (MAMA) Nel caso in cui questo aiuta, in allegato è il codice MAMA ho scritto da MAMA. doc. Un cambiamento è stato fatto per il calcolo corretto angolo del periodo e la fase, altrimenti è per MAMA. doc. Ive ha verificato i risultati contro codice precedente e questa versione allegata sembra corretta. Nella fase di post 4 mama. cpp sopra, c'è un paio di differenze rispetto MAMA. doc. Il file allegato deve essere a posto, ma se qualcuno vede le modifiche necessarie, solo post. definiscono MAMA sg. Subgraph91093 definire FAMA sg. Subgraph91193 definire sg. Subgraph91293 Smooth definiscono Detrender sg. Subgraph91393 definire Q1 sg. Subgraph91493 definire I1 sg. Subgraph91593 definire Ji sg. Subgraph91693 definire JQ sg. Subgraph91793 definire I2 sg. Subgraph91893 definire Q2 sg. Subgraph91993 definire Re sg. Subgraph911093 definire Im sg. Subgraph911193 definire Periodo sg. Subgraph911293 definire Fase sg. Subgraph911393 definire SmoothPeriod sg. Subgraph911493 definire FALSE 0 definire VERO 1 definire LUNGA 1 definiscono BREVE -1 definire VERDE RGB (0,255,0) definiscono DKGREEN RGB ( 0,128,0) definire RGB GIALLO (255,255,0) definire LTYELLOW RGB (255.255.128) definire ROSSO RGB (255,0,0) definire DKRED RGB (198,0,0) definire NERO RGB (0,0,1) definire BIANCO RGB (255,255,255) definiscono CYAN RGB (0.255.255) definiscono VIOLA RGB (255,0,255) definire GRIGIO RGB (192,192,192) definire BLU RGB (0.128.255) definire ORANGE RGB (255, 127, 0) SCSFExport scsfMAMA (SCStudyGraphRef sg) se (sg. setdefaults) Impostare la configurazione e le impostazioni predefinite sg. GraphName MAMA sg. StudyDescription MAMA sg. FreeDLL 0 sg. Autoloop 1 vero sg. GraphRegion 0 Impostare il nome del primo sg sottografo. Sottografo 91 0 93. Nome MAMA sg. Sottografo 91 0 93. PrimaryColor RED sg. Sottografo 91 0 93. DrawStyle DRAWSTYLELINE sg. Sottografo 91 0 93. LineWidth 2 sg. Sottografo 91 1 93. Nome FAMA sg. Sottografo 91 1 93. PrimaryColor VERDE sg. Sottografo 91 1 93. DrawStyle DRAWSTYLELINE sg. Sottografo 91 1 93. LineWidth 2 sg. Sottografo 91 14 93. Nome Periodo sg. Sottografo 91 14 93. PrimaryColor VERDE sg. Sottografo 91 14 93. DrawStyle DRAWSTYLEIGNORE sg. Sottografo 91 14 93. LineWidth 2 sg. Ingresso 91 0 93. Nome ingresso sg dati. Ingresso 91 0 93. SetInputDataIndex (SCHL) sg. Ingresso 91 1 93. Nome veloce Limite sg. Input 91 1 93. SetFloat (0,5) sg. Ingresso 91 2 93. Nome lento limite sg. Ingresso 91 2 93. SetFloat (0,05) int i galleggiare FastLimit sg. Ingresso 91 1 93. FloatValue galleggiare SlowLimit sg. Ingresso 91 2 93. FloatValue float alfa. sg DeltaPhase SCFloatArrayRef prezzo. BaseDataIn 91 sg. Ingresso 91 0 93. GetInputDataIndex () 93 sg. DataStartIndex 50 I SG. CurrentIndex liscia liscia 91 I 93 (4 Prezzo 91 I 93 3 Prezzo 91 i - 1 93 2 Prezzo 91 i - 2 93 Prezzo 91 i - 3 93) 10 detrender Detrender 91 I 93 (0,0962 Smooth 91 I 93 0,5769 Smooth 91 I - 2 93-0,5769 Smooth 91 i - 4 93 - 0,0962 Smooth 91 i - 6 93) (0.075 Periodo 91 i - 1 93 0,54) calcolare InPhase e componenti Quadratura Q1 91 I 93 (0,0962 Detrender 91 I 93 0,5769 Detrender 91 i - 2 93-,5769 Detrender 91 i - 4 93-0,0962 Detrender 91 i - 6 93) (0.075 Periodo 91 i - 1 93 0,54) I1 91 I 93 Detrender 91 I - 3 93 Anticipo la fase di I1 e Q1 di 90 gradi ji 91 I 93 (0,0962 I1 91 I 93 0,5769 I1 91 i - 2 93-0,5769 I1 91 i - 4 93 - 0,0962 I1 91 i - 6 93) (0.075 Periodo 91 i - 1 93 0,54) JQ 91 I 93 (0.0962 Q1 91 I 93 0,5769 Q1 91 i - 2 93-0,5769 Q1 91 i - 4 93-0,0962 Q1 91 i - 6 93) (0.075 Periodo 91 i - 1 93 0,54) Phasor aggiunta di 3 bar con una media I2 91 I 93 I1 91 I 93 - JQ 91 i 93 Q2 91 i 93 1 ° trimestre 91 i 93 ji 91 i 93 smussare i componenti i e Q prima di applicare la I2 discriminatore 91 i 93 0,2 I2 91 i 93 0,8 I2 91 i - 1 93 Q2 91 i 93 0.2 Q2 91 I 93 0.8 Q2 91 i - 1 93 omodina discriminatore Re 91 I 93 I2 91 I 93 I2 91 i - 1 93 Q2 91 I 93 Q2 91 i - 1 93 Im 91 I 93 I2 91 I 93 Q2 91 I - 1 93 - Q2 91 I 93 I2 91 i - 1 93 Re 91 I 93 0,2 Re 91 I 93 0.8 Re 91 I - 1 93 Im 91 I 93 0.2 Im 91 I 93 0.8 Im 91 i - 1 93 se (Im 91 I 93 0.0 ampamp Re 91 I 93 0.0) Periodo 91 I 93 360 (57,3 atan (Im 91 I 93 Re 91 i 93)), se (periodo 91 i 93 GT 1.5 Periodo 91 i - 1 93) Periodo 91 I 93 1.5 Periodo di 91 i - 1 93 se (Periodo 91 I 93 lt 0,67 Periodo 91 i - 1 93) Periodo 91 I 93 0.67 Periodo 91 i - 1 93 se (Periodo 91 I 93 lt 6) Periodo 91 I 93 6 se (Periodo 91 i 93 GT 50) periodo 91 I 93 50 periodo 91 I 93 0.2 periodo 91 I 93 0.8 periodo di 91 i - 1 93 SmoothPeriod 91 I 93 0.33 periodo 91 I 93 0.67 SmoothPeriod 91 i - 1 93 se (I1 91 i 93 0) Fase 91 I 93 57,3 atan (Q1 91 i 93 I1 91 i 93) DeltaPhase Fase 91 I - 1 93 - Fase 91 i 93, se (DeltaPhase lt 1) DeltaPhase 1 alfa FastLimit DeltaPhase se (alfa lt SlowLimit) alfa SlowLimit MAMA 91 i 93 alpha Prezzo 91 i 93 (1 - alfa) MAMA 91 i - 1 93 FAMA 91 I 93 0.5 alpha MAMA 91 I 93 (1 - 0,5 alfa) FAMA 91 i - 1 93 Re: La MESA Adaptive Moving Average (MAMA) QUOTEertrader99697Just nel caso in cui questo aiuta, attaccato è il codice che ho scritto MAMA da MAMA. doc. Un cambiamento è stato fatto per il calcolo corretto angolo del periodo e la fase, altrimenti è per MAMA. doc. Ive ha verificato i risultati contro codice precedente e questa versione allegata sembra corretta. Nella fase di post 4 mama. cpp sopra, c'è un paio di differenze rispetto MAMA. doc. Il file allegato deve essere a posto, ma se qualcuno vede le modifiche necessarie, solo post. Hi theres Finalmente qualcuno che ha aggiunto un filtro DSP per Sierra Charts. Grazie :) la sua qualcosa Sierra Grafici davvero bisogno n è gravemente carente in, in quanto rende il profilo di mercato in modo molto più efficace. Comunque ho un paio di domande. 1) Come faccio a caricare questo script. in modo che possa essere utilizzato su Sierra Grafici 2) intende lavorare con un punto di amplificatore grafico figura Re: La MESA Adaptive Moving Average (MAMA) Ciao praveenshan, lo si carica come qualsiasi altro indicatore tranne che si trova nella analysiscustom studiesMESA adattivo media mobile Sì, che possa funzionare con punto e figura. In primo luogo, aggiungere lo studio Point e figura. Quindi aggiungere MESA ma selezionare sulla base e scegliere lo studio PampF. Io uso MESA ogni giorno come ho trovato la sua pendenza di essere un buon indicatore di potenziali cambiamenti di tendenza. Per vedere i cambiamenti di pendenza, impostare le opzioni Autocolor comunque funziona per voi. con pendenza cambia Ultima modifica di ertrader 2010/07/26 alle 12:49.
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